Портфель Российских Индексов

Интерактивный анализ · Метрики риска и доходности

УВАЖАЕМЫЕ ИНВЕСТОРЫ, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ!

Все мы знаем, что первое правило работы с ценными бумагами – диверсификация, поэтому вкладываемся в разные классические активы – акции, облигации, депозиты.

А что будет, если добавить к ним коммерческую недвижимость? Например, складскую. Ведь если смотреть на индекс Мосбиржи, на длинном горизонте – это самый устойчивый актив! Всего несколько движения мышкой, и вы увидите, как добавление коммерческой недвижимости изменит доходность и устойчивость вашего инвестпортфеля. *

Команда Accent желает вам сбалансированных портфелей!

*Дэшборд построен на основе реальных данных Мосбиржи.

Период расчета

Дата начала

Дата окончания

Добавить недвижимость

MREFTR • Складская недвижимость

Индекс МосБиржи фондов недвижимости полной доходности

Распределение активов

IMOEX

Индекс МосБиржи

40%

Доходность: -4.6% / год · Вол: 21.2%

RGBITR

Гос. облигации (ОФЗ), совокупный доход

25%

Доходность: 21.3% / год · Вол: 6.8%

RUGOLD

Индекс МосБиржи аффинированного золота

20%

Доходность: 19.0% / год · Вол: 25.1%

RUCBTR

Корп. облигации, совокупный доход

15%

Доходность: 24.6% / год · Вол: 2.4%

Портфельные метрики

Годовая доходность

11.3%

Среднегодовая взвешенная доходность портфеля

Волатильность

11.1%

Стандартное отклонение — мера нестабильности

Коэф. Шарпа

-0.43

Доходность сверх ставки ЦБ (16%) на единицу риска

Коэф. Сортино

-0.64

Шарп, штрафующий только нисходящую волатильность

Макс. просадка

-8.5%

Максимальное падение стоимости от исторического пика

Коэф. Кальмара

1.32

Доходность / |Макс. просадка| — качество риска/награды

Источник данных: ISS Московской биржи. Метрики рассчитываются по историческим дневным значениям индексов за выбранный период. IMOEX, RGBITR, RUGOLD, RUCBTRNS — официальные индексы МосБиржи. MREFTR — индекс МосБиржи фондов недвижимости полной доходности. Безрисковая ставка для коэффициентов Шарпа и Сортино принята равной 16% (ключевая ставка ЦБ РФ). Расчеты носят аналитический характер и не являются инвестиционной рекомендацией.