Портфель
Российских Индексов
Интерактивный анализ · Метрики риска и доходности
Добавить недвижимость
MREF · Складская недвижимость
Индекс складской и индустриальной
недвижимости МосБиржи
недвижимости МосБиржи
Распределение активов
IMOEX
Индекс МосБиржи
40%
Доходность: +14.2% / год · Вол: 22.8%
RGBI
Гос. облигации (ОФЗ)
25%
Доходность: +8.2% / год · Вол: 5.5%
MCFTR
МосБиржа полной доходности
20%
Доходность: +16.8% / год · Вол: 23.5%
RUCBTR
Корп. облигации
15%
Доходность: +9.5% / год · Вол: 6.8%
MREF
Складская и индустриальная недвижимость
15%
Доходность: +17.8% / год · Вол: 9.5%
⚠ Сумма весов не равна 100%. Текущая сумма: —%
Портфельные метрики
Годовая доходность
—
Среднегодовая взвешенная доходность портфеля
Волатильность
—
Стандартное отклонение — мера нестабильности
Коэф. Шарпа
—
Доходность сверх ставки ЦБ (16%) на единицу риска
Коэф. Сортино
—
Шарп, штрафующий только нисходящую волатильность
Макс. просадка
—
Максимальное падение стоимости от исторического пика
Коэф. Кальмара
—
Доходность / |Макс. просадка| — качество риска/награды
🏗 Почему склады улучшают портфель?
📦MREF — индекс МосБиржи, отражающий динамику фондов
складской и индустриальной недвижимости. Включает несколько ЗПИФов, инвестирующих в объекты логистики и
склады класса A/B.
📈Фонды в составе индекса обеспечивают регулярные
рентные выплаты — источник дохода даже при падении фондового рынка.
🛡Добавление слабо коррелированного актива снижает
волатильность портфеля без потери доходности — классический эффект диверсификации.
⚖️Теория Марковица: некоррелированный актив сдвигает
портфель ближе к эффективной границе — растёт коэффициент Шарпа.
🏗Рост e-commerce и 3PL-логистики создаёт структурный
дефицит складов класса A в РФ — долгосрочный фундаментальный драйвер.
🔒Инфляционная защита: арендные ставки индексируются,
стоимость объектов растёт вместе с затратами на строительство.
Накопленная доходность портфеля
Распределение весов
Просадка (Drawdown)
Скользящая волатильность (126 дней)
